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「配资中国」嘉实中证500ETF:关于开通场内“深市股票实物申

关于嘉实中证 500ETF 开通场内“深市股票实物申赎,沪市股票

            现金替代”申赎业务并修改基金合同的公告

     为更好地满足投资者需求,根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的业
务方案,嘉实基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与基金托管人中国建设银行股份
有限公司协商一致并报中国证监会备案,决定于 2019 年 10 月 21 日起对旗下嘉实中证 500
交易型开放式指数证券投资基金(场内简称“500ETF”,代码:159922)新增场内“深市股
票实物申赎,沪市股票现金替代”申赎模式,并对本基金的基金合同和托管协议作相应修改。
本基金的场内“深市股票实物申赎,沪市股票现金替代”申赎模式将于 2019 年 10 月 21 日
正式开通,在此期间,本基金的场外“股票实物”申赎业务正常运行。现将相关事项公告如
下:

    一、场内“深市股票实物申赎,沪市股票现金替代”申赎模式业务规则
    在增加了场内“深市股票实物申赎,沪市股票现金替代”申赎模式后,本基金将有场外
“股票实物”和场内“深市股票实物申赎,沪市股票现金替代”两种申赎模式。其中,场外
“股票实物”申赎模式通过中国证券登记结算有限责任公司办理,场内“深市股票实物申赎,
沪市股票现金替代”申赎模式通过深圳证券交易所办理。
    本基金将分别编制场外“股票实物”申赎模式的申购赎回清单和场内“深市股票实物申
赎,沪市股票现金替代”申赎模式的申购赎回清单。T 日的申购赎回清单在当日开市前公告。
其中,场内“深市股票实物申赎,沪市股票现金替代”申赎模式的申购赎回清单在深圳证券
交易所和基金管理人网站公告,场外“股票实物”申赎模式的申购赎回清单在基金管理人网
站公告。
    (一)申购与赎回的场所
    投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理
券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回业务。
    基金管理人在开始办理申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单,并可依据实际
情况增加或减少申购赎回代理券商,并予以公告。
    (二)申购和赎回的开放日及时间
    1. 开放日及开放时间
    投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证
券交易所正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金
合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
    基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,
基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息
披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
    2. 申购、赎回开始日及业务办理时间
    在确定场内“深市股票实物申赎,沪市股票现金替代”申赎模式的业务开始时间后,基
金管理人应在开始办理申购、赎回前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申
购与赎回的开始时间。
    基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回。投资
人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请且登记结算机构确认接受的,视为
投资人在下一开放日提出的申购、赎回申请,并按照下一开放日的申请处理。

                                        1
    (三)申购与赎回的原则
    1. 基金采用份额申购和份额赎回的方式,即申购和赎回均以份额申请。
    2. 基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。
    3. 申购、赎回申请提交后不得撤销。
    4. 申购、赎回应遵守深圳证券交易所、登记结算机构的相关业务规则、通知或指南等
规定。
    5. 基金管理人可在不违反法律法规且对持有人利益无实质性不利影响的情况下,或依
据深圳证券交易所或登记结算机构相关规则及其变更调整,对上述原则进行调整。基金管理
人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
    (四)申购与赎回的程序
    1. 申购和赎回的申请方式
    投资人必须根据申购赎回代理券商或基金管理人规定的程序,在开放日的具体业务办理
时间内提出申购或赎回的申请。
    投资人在提交申购申请时须按申购赎回清单的规定备足申购对价,投资人在提交赎回申
请时须持有足够的基金份额余额和现金,否则所提交的申购、赎回申请无效。
    2. 申购和赎回申请的确认
    投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购对价,
则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金,
或基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价,则赎回申请失败。
    投资者申购的基金份额当日起可卖出;投资者赎回获得的股票当日起可卖出。
    3. 申购和赎回的清算交收与登记
    本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及其他对价的
清算交收适用相关业务规则和参与各方相关协议及其不时修订的有关规定。
    投资者 T 日申购成功后,登记结算机构在 T 日收市后为投资者办理基金份额的登记与深
交所上市的成份股的交收以及现金替代的清算;在 T+1 日办理现金替代的交收以及现金差额
的清算,在 T+2 日办理现金差额的交收,并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和
基金托管人。
    投资者 T 日赎回成功后,登记结算机构在 T 日收市后为投资者办理基金份额的注销与深
交所上市的成份股的交收以及现金替代的清算;在 T+1 日办理现金替代的交收以及现金差额
的清算,在 T+2 日办理现金差额的交收,并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和
基金托管人。
    如果登记结算机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形,则依据业务规
则和参与各方相关协议及其不时修订的有关规定进行处理。
    基金管理人、深圳证券交易所、登记结算机构可在法律法规允许的范围内,对基金份额
申购赎回的程序以及清算交收和登记的办理时间、方式、处理规则等进行调整,基金管理人
应最迟于新规则开始实施前在至少一种指定媒体公告。
    (五)申购和赎回的数量限制
    1. 投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。基金管理人可根据
基金运作情况、市场变化以及投资者需求等因素在不违反相关法律法规的情况下对基金的最
小申购赎回单位进行调整并提前公告。目前,本基金最小申购赎回单位为 45 万份。
    2. 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人
应当采取设定单一投资者申购份额上限、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有
人的合法权益,具体规定请参见相关公告。
    3.基金管理人可以根据市场情况、市场变化以及投资者需求等因素,在法律法规允许的

                                       2
情况下,调整申购和赎回的数量或比例限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》
的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。
     (六)申购和赎回的对价、费用及其用途
     1. 申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其
他对价。赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时,基金管理人应交付的组合证券、现
金替代、现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回
的基金份额数额确定。
     2. 投资者在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过 0.5%的标准收取
佣金,其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。
     3. T 日的基金份额净值在当日收市后计算,并在 T+1 日内公告。如遇特殊情况,可以
适当延迟计算或公告,并报中国证监会备案。申购赎回清单由基金管理人编制。T 日的申购
赎回清单在当日深圳证券交易所开市前公告。未来,若市场情况发生变化,或相关业务规则
发生变化,基金管理人可以在不违反相关法律法规的情况下对基金份额净值、申购赎回清单
的计算和公告时间进行调整并提前公告。
     (七)申购赎回清单的内容与格式
     1.申购赎回清单的内容
     T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购赎回单位所对应的申赎现金、组合证券内各成
份证券数据、现金替代、T 日预估现金差额、T-1 日现金差额、基金份额净值及其他相关内
容。
     2.申赎现金
     “申赎现金”不属于组合成份证券,是为了便于登记结算机构的清算交收安排,在申购
赎回清单中增加的虚拟证券。“申赎现金”的现金替代标志为“必须”,但含义与组合成份
证券的必须现金替代不同,“申赎现金”的申购替代金额为最小申购单位所对应的现金替代
标志为“必须”的非深市成份证券的必须现金替代与现金替代标志为“允许”的非深市成份
证券的申购替代金额之和,赎回替代金额为最小赎回单位所对应的现金替代标志为“必须”
的非深市成份证券的必须现金替代与现金替代标志为“允许”的非深市成份证券的赎回替代
金额之和。
     3.组合证券相关内容
     组合证券是指基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购赎
回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。
     4.现金替代相关内容
     现金替代是指申购、赎回过程中,投资者按基金合同和招募说明书的规定,用于替代组
合证券中部分证券的一定数量的现金。
     (1)现金替代分为 3 种类型:禁止现金替代(标志为“禁止”)、可以现金替代(标
志为“允许”)和必须现金替代(标志为“必须”)。
     对于深市成份证券,现金替代的类型可以设为:“禁止”、“允许”和“必须”。
     对于沪市成份证券,可以设为:“允许”和“必须”。
     禁止现金替代适用于深交所上市的成份股,是指在申购赎回基金份额时,该成份证券不
允许使用现金作为替代。
     可以现金替代适用于所有成份股。
     当可以现金替代适用于深交所上市的成份股时,可以现金替代是指在申购基金份额时,
允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代,但在赎回基金份额时,该成份证券不允许
使用现金作为替代。


                                        3
    当可以现金替代适用于上交所上市的成份股,是指在申购赎回基金份额时,该成份证券
必须使用现金作为替代,根据基金管理人买卖情况,与投资者进行退款或补款。
    必须现金替代适用于所有成份股,是指在申购赎回基金份额时,该成份证券必须使用固
定现金作为替代。
    (2)可以现金替代
    【1】对于深市成份证券
    ①适用情形:投资者申购时持仓不足的深市成份证券。登记结算机构先用深市成份证券,
不足时差额部分用现金替代。
    ②替代金额:对于可以现金替代的证券,替代金额的计算公式为:
    替代金额=替代证券数量×该证券参考价格×(1+现金替代溢价比例)
    其中,“该证券参考价格”为该证券经除权调整的 T-1 日收盘价。如果深圳证券交易所
参考价格确定原则发生变化,以深圳证券交易所通知规定的参考价格为准。
    收取现金替代溢价的原因是,对于使用现金替代的证券,基金管理人需在证券正常交易
后买入,而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格可能有所差异。为便于操
作,基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例,并据此收取替代金额。如果
预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本,则基金管理人将退还多收取的差额;
如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本,则基金管理人将向投资者收取欠
缺的差额。
    ③替代金额的处理程序
    T 日,基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例,并据此收取替代金额。
    在 T 日后被替代的成份证券有正常交易的 2 个交易日(简称为 T+2 日)内,基金管理人
将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。T+2 日日终,若已购入全部被替代的证券,
则以替代金额与被替代证券的实际购入成本(包括买入价格与交易费用)的差额,确定基金
应退还投资者或投资者应补交的款项;若未能购入全部被替代的证券,则以替代金额与所购
入的部分被替代证券实际购入成本加上按照 T+2 日收盘价计算的未购入的部分被替代证券
价值的差额,确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。
    特例情况:若自 T 日起,深圳证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券正常交易日
低于 2 日,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价
计算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。
    若现金替代日(T 日)后至 T+2 日(若在特例情况下,则为 T 日起第 20 个交易日)期
间发生除息、送股(转增)、配股等权益变动,则进行相应调整。
    T+2 日后第 1 个工作日(若在特例情况下,则为 T 日起第 21 个交易日),基金管理人
将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理机构和基金托管人,相关款项的
清算交收将于此后 3 个工作日内完成。
    ④替代限制:为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差,基金管理人可规定投资者使用
可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算
公式为:

                            (第 只替代证券的数量      该证券参考价格)
  现金替代比例
                       申购基金份额   该       前一交易日除权除息后的收盘价

       如果深圳证券交易所现金替代比例计算公式发生变化,以深圳证券交易所通知规定的为
准。
       【2】对于沪市成份证券
       ①适用情形:投资者申购和赎回时的沪市成份证券。登记结构机构对设置可以现金替代

                                           4
的沪市成份证券全部用现金替代。
    ②替代金额:对于可以现金替代的沪市成份证券,替代金额的计算公式为:
    申购替代金额=替代证券数量×该证券参考价格×(1+现金替代溢价比例)
    赎回替代金额=替代证券数量×该证券参考价格×(1-现金替代折价比例)
    其中,“该证券参考价格”为该证券经除权调整的 T-1 日收盘价。如果上海证券交易所
参考价格确定原则发生变化,以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。
    申购时收取现金替代溢价的原因是,对于使用现金替代的证券,基金管理人将买入该证
券,实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格可能有所差异。为便于操作,基
金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例,并据此收取申购替代金额。如果预
先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本,则基金管理人将退还多收取的差额;如
果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本,则基金管理人将向投资者收取欠缺
的差额。
    赎回时扣除现金替代折价的原因是,对于使用现金替代的证券,基金管理人将卖出该证
券,实际卖出价格扣除相关交易费用后与赎回时的参考价格可能有所差异。为便于操作,基
金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代折价比例,并据此支付赎回替代金额。如果预
先支付的金额低于基金卖出该部分证券的实际收入,则基金管理人将退还少支付的差额;如
果预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的实际收入,则基金管理人将向投资者收取多支
付的差额。
    ③替代金额的处理程序
    T 日,基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例和现金替代折价比例,并据
此收取申购替代金额和支付赎回替代金额。
    基金管理人将自 T 日起在收到申购交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依次
买入申购被替代的部分证券,在收到赎回交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依
次卖出赎回被替代的部分证券。T 日未完成的交易,基金管理人在 T 日后被替代的成份证券
有正常交易的 2 个交易日(简称为 T+2 日)内完成上述交易。
    时间优先的原则为:申购赎回方向相同的,先确认成交者优先于后确认成交者。先后顺
序按照深交所确认申购赎回的时间确定。
    实时申报的原则为:基金管理人在上交所连续竞价期间,根据收到的深交所申购赎回确
认记录,在技术系统允许的情况下实时向上交所申报被替代证券的交易指令。
    基金管理人按照“时间优先”的原则依次与申购投资者确定基金应退还投资者或投资者
应补交的款项,即按照申购确认时间顺序,以替代金额与被替代证券的依次实际购入成本(包
括买入价格与交易费用)的差额,确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项;
按照“时间优先”的原则依次与赎回投资者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项,
即按照赎回确认时间顺序,以替代金额与被替代证券的依次实际卖出收入(卖出价格扣除交
易费用)的差额,确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。
    对于 T 日因停牌或流动性不足等原因未购入和未卖出的被替代部分证券,T 日后基金管
理人可以继续进行被替代证券的买入和卖出,按照前述原则确定基金应退还投资者或投资者
应补交的款项。
    T+2 日日终,若已购入全部被替代的证券,则以替代金额与被替代证券的实际购入成本
(包括买入价格与交易费用)的差额,确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款
项;若未能购入全部被替代的证券,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本
(包括买入价格与交易费用)加上按照 T+2 日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的
差额,确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项。


                                        5
     T+2 日日终,若已卖出全部被替代的证券,则以替代金额与被替代证券的实际卖出收入
(卖出价格扣除交易费用)的差额,确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项;
若未能卖出全部被替代的证券,以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入(卖出
价格扣除交易费用)加上按照 T+2 日收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额,确
定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。
     特例情况:若自 T 日起,上海证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券正常交易日
低于 2 日,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本(包括买入价格与交易费
用)加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还
申购投资者或申购投资者应补交的款项,以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收
入(卖出价格扣除交易费用)加上按照最近一次收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值
的差额,确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。
     若现金替代日(T 日)后至 T+2 日(若在特例情况下,则为 T 日起第 20 个交易日)期
间发生除息、送股(转增)、配股等权益变动,则进行相应调整。
     T+2 日后第 1 个工作日(若在特例情况下,则为 T 日起第 21 个交易日),基金管理人
将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理机构和基金托管人,相关款项的
清算交收将于此后 3 个工作日内完成。
     (3)必须现金替代
     ①适用情形:必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整,即将被剔除的成份证券;
或处于停牌的成份证券;或因法律法规限制投资的成份证券;或基金管理人出于保护持有人
利益等原因认为有必要设置必须现金替代的成份证券。
     ②替代金额:对于必须现金替代的证券,基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一
定数量的现金,即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的
数量乘以该证券参考价格。
     5.预估现金差额相关内容
     预估现金差额是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理机构预先冻结申请申
购赎回的投资者的相应资金,由基金管理人计算的现金数额。
     T 日申购赎回清单中公告 T 日预估现金差额。其计算公式为:
     T 日预估现金差额=T-1 日最小申购赎回单位的基金资产净值-(申购赎回清单中必须
现金替代的固定替代金额之和+申购赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与相应证券
调整后 T 日开盘参考价相乘之和+申购赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与相应证券
调整后 T 日开盘参考价相乘之和)
     其中,该证券调整后 T 日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指数成份证
券的调整后开盘参考价确定。另外,若 T 日为基金分红除息日,则计算公式中的“T-1 日最
小申购赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金差额的数值可能为
正、为负或为零。
     6.现金差额相关内容
     T 日现金差额在 T+1 日的申购赎回清单中公告,其计算公式为:
     T 日现金差额=T 日最小申购赎回单位的基金资产净值-(申购赎回清单中必须现金替
代的固定替代金额之和+申购赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与相应证券 T 日收
盘价相乘之和+申购赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与相应证券 T 日收盘价相乘之
和)
     T 日投资者申购赎回基金份额时,需按 T+1 日公告的 T 日现金差额进行资金的清算交收。
     现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时,如现金差额为正数,则投资
者应根据其申购的基金份额支付相应的现金,如现金差额为负数,则投资者将根据其申购的

                                         6
基金份额获得相应的现金;在投资者赎回时,如现金差额为正数,则投资者将根据其赎回的
基金份额获得相应的现金,如现金差额为负数,则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应
的现金。
    7.申购赎回清单的格式
    申购赎回清单的格式举例如下:

基本信息

                                        基金名称:    500ETF
                             基金管理公司名称:       嘉实基金管理有限公司
                                        基金代码:    159922
                                    目标指数代码:    399905
                                        基金类型:    跨市场 ETF



T-1 日信息内容

                                        现金差额:    -19073.19 元
                    最小申购、赎回单位资产净值:      2358921.25 元
                                    基金份额净值:    5.2402 元



T 日信息内容

                                    预估现金差额:    -34060.75 元
                          可以现金替代比例上限:      50.00%
                             是否需要公布 IOPV:      是
                           最小申购、赎回单位:       450000.00 份
                     最小申购赎回单位现金红利:       0.00 元
                     全部申购赎回组合证券只数:       501 只(含"159900"证券)
                                    是否开放申购:    允许
                                    是否开放赎回:    允许
                     当天净申购的基金份额上限:       不设上限
                     当天净赎回的基金份额上限:       不设上限
         单个证券账户当天净申购的基金份额上限:       不设上限
         单个证券账户当天净赎回的基金份额上限:       不设上限
                  当天累计可申购的基金份额上限:      不设上限
                  当天累计可赎回的基金份额上限:      45000000 份
  单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限:          不设上限
  单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限:          不设上限



成份股信息内容

证券代     证券    股份    现金替     现金替代溢     现金替代折     申购替代    赎回替代   挂牌
  码       简称    数量    代标志       价比例        价比例        金额        金额       市场
159900     申赎             必须        0.00%          0.00%         1248047.   795039.0   深圳

                                                 7
         现金     0                               00         0    市场
         深振                                                     深圳
000006                    允许   10.00%
         业A     600                                             市场
         神州                                                     深圳
000008                    必须   0.00%        4164.00   4164.00
         高铁     0                                               市场
         中国                                                     深圳
000009                    允许   10.00%
         宝安     1,600                                           市场
         南                                                       深圳
000012                    允许   10.00%
         玻A     800                                             市场
         深科                                                     深圳
000021                    允许   10.00%
         技       500                                             市场
                                                                  深圳
000025   特力 A           允许   10.00%
                  100                                             市场
         深圳                                                     深圳
000027                    允许   10.00%
         能源     700                                             市场
         国药                                                     深圳
000028                    允许   10.00%
         一致     100                                             市场
         大悦                                                     深圳
000031                    允许   10.00%
         城       700                                             市场
         中集                                                     深圳
000039                    允许   10.00%
         集团     700                                             市场
         中金                                                     深圳
000060                    允许   10.00%
         岭南     1,500                                           市场
         农 产                                                    深圳
000061                    允许   10.00%
         品       400                                             市场
         深圳                                                     深圳
000062                    允许   10.00%
         华强     200                                             市场
         中国                                                     深圳
000066                    允许   10.00%
         长城     1,100                                           市场
         海王                                                     深圳
000078                    允许   10.00%
         生物     1,000                                           市场
         深圳                                                     深圳
000089                    允许   10.00%
         机场     600                                             市场
         天健                                                     深圳
000090                    允许   10.00%
         集团     800                                             市场
         华数                                                     深圳
000156                    允许   10.00%
         传媒     400                                             市场
         常山                                                     深圳
000158                    允许   10.00%
         北明     600                                             市场
         东方                                                     深圳
000301                    允许   10.00%
         盛虹     700                                             市场
         许继                                                     深圳
000400                    允许   10.00%
         电气     400                                             市场
000401   冀东             允许   10.00%                           深圳
                                          8
         水泥   600                         市场
         兴业                               深圳
000426                  允许   10.00%
         矿业   500                         市场
         晨鸣                               深圳
000488                  允许   10.00%
         纸业   800                         市场
         鄂武                               深圳
000501                  允许   10.00%
         商A   200                         市场
         丽珠                               深圳
000513                  允许   10.00%
         集团   200                         市场
         中兵                               深圳
000519                  允许   10.00%
         红箭   400                         市场
                                            深圳
000528   柳工           允许   10.00%
                600                         市场
         华映                               深圳
000536                  允许   10.00%
         科技   900                         市场
         广宇                               深圳
000537                  允许   10.00%
         发展   300                         市场
         佛山                               深圳
000541                  允许   10.00%
         照明   400                         市场
         皖能                               深圳
000543                  允许   10.00%
         电力   700                         市场
         航天                               深圳
000547                  允许   10.00%
         发展   700                         市场
         靖远                               深圳
000552                  允许   10.00%
         煤电   700                         市场
         万向                               深圳
000559                  允许   10.00%
         钱潮   800                         市场
         陕国                               深圳
000563                  允许   10.00%
         投A   1,200                       市场
         供销                               深圳
000564                  允许   10.00%
         大集   1,100                       市场
         威孚                               深圳
000581                  允许   10.00%
         高科   400                         市场
         金洲                               深圳
000587                  允许   10.00%
         慈航   700                         市场
         兴蓉                               深圳
000598                  允许   10.00%
         环境   1,100                       市场
         建投                               深圳
000600                  允许   10.00%
         能源   400                         市场
         吉林                               深圳
000623                  允许   10.00%
         敖东   600                         市场
         风华                               深圳
000636                  允许   10.00%
         高科   400                         市场
000681   视觉           允许   10.00%       深圳
                                        9
         中国   300                          市场
         中山                                深圳
000685                  允许   10.00%
         公用   500                          市场
         东北                                深圳
000686                  允许   10.00%
         证券   900                          市场
         宝新                                深圳
000690                  允许   10.00%
         能源   1,100                        市场
         锦龙                                深圳
000712                  允许   10.00%
         股份   300                          市场
         韶钢                                深圳
000717                  允许   10.00%
         松山   700                          市场
         苏宁                                深圳
000718                  允许   10.00%
         环球   900                          市场
         美锦                                深圳
000723                  允许   10.00%
         能源   800                          市场
         华东                                深圳
000727                  允许   10.00%
         科技   1,700                        市场
         燕京                                深圳
000729                  允许   10.00%
         啤酒   900                          市场
         泰禾                                深圳
000732                  允许   10.00%
         集团   600                          市场
         航发                                深圳
000738                  允许   10.00%
         控制   400                          市场
         国海                                深圳
000750                  允许   10.00%
         证券   1,800                        市场
         中色                                深圳
000758                  允许   10.00%
         股份   800                          市场
         本钢                                深圳
000761                  允许   10.00%
         板材   200                          市场
         通化                                深圳
000766                  允许   10.00%
         金马   300                          市场
         新兴                                深圳
000778                  允许   10.00%
         铸管   1,700                        市场
         云铝                                深圳
000807                  允许   10.00%
         股份   1,000                        市场
         德展                                深圳
000813                  允许   10.00%
         健康   600                          市场
         启迪                                深圳
000826                  允许   10.00%
         环境   400                          市场
         天音                                深圳
000829                  允许   10.00%
         控股   400                          市场
         鲁西                                深圳
000830                  允许   10.00%
         化工   600                          市场
000848   承德           允许   10.00%        深圳
                                        10
         露露    400                          市场
         顺鑫                                 深圳
000860                   允许   10.00%
         农业    300                          市场
         张                                   深圳
000869                   允许   10.00%
         裕A    100                          市场
         天山                                 深圳
000877                   允许   10.00%
         股份    400                          市场
         云南                                 深圳
000878                   允许   10.00%
         铜业    500                          市场
         湖北                                 深圳
000883                   允许   10.00%
         能源    1,200                        市场
         中鼎                                 深圳
000887                   允许   10.00%
         股份    500                          市场
         福星                                 深圳
000926                   允许   10.00%
         股份    500                          市场
         中粮                                 深圳
000930                   允许   10.00%
         科技    700                          市场
         华菱                                 深圳
000932                   允许   10.00%
         钢铁    1,000                        市场
         冀中                                 深圳
000937                   允许   10.00%
         能源    700                          市场
         首钢                                 深圳
000959                   允许   10.00%
         股份    1,000                        市场
         锡业                                 深圳
000960                   允许   10.00%
         股份    600                          市场
         中科                                 深圳
000970                   允许   10.00%
         三环    500                          市场
         银泰                                 深圳
000975                   允许   10.00%
         资源    700                          市场
         众泰                                 深圳
000980                   允许   10.00%
         汽车    700                          市场
         西山                                 深圳
000983                   允许   10.00%
         煤电    1,000                        市场
         越秀                                 深圳
000987                   允许   10.00%
         金控    200                          市场
         华工                                 深圳
000988                   允许   10.00%
         科技    500                          市场
         诚志                                 深圳
000990                   允许   10.00%
         股份    200                          市场
         新 大                                深圳
000997                   允许   10.00%
         陆      400                          市场
         隆平                                 深圳
000998                   允许   10.00%
         高科    600                          市场
000999   华润            允许   10.00%        深圳
                                         11
         三九   200                          市场
         鸿达                                深圳
002002                  允许   10.00%
         兴业   1,000                        市场
         华邦                                深圳
002004                  允许   10.00%
         健康   1,000                        市场
         亿帆                                深圳
002019                  允许   10.00%
         医药   400                          市场
         思源                                深圳
002028                  允许   10.00%
         电气   300                          市场
         达安                                深圳
002030                  允许   10.00%
         基因   300                          市场
         双鹭                                深圳
002038                  允许   10.00%
         药业   400                          市场
         宁波                                深圳
002048                  允许   10.00%
         华翔   300                          市场
         紫光                                深圳
002049                  允许   10.00%
         国微   300                          市场
         中工                                深圳
002051                  允许   10.00%
         国际   300                          市场
         横店                                深圳
002056                  允许   10.00%
         东磁   500                          市场
         华峰                                深圳
002064                  允许   10.00%
         氨纶   700                          市场
         国轩                                深圳
002074                  允许   10.00%
         高科   500                          市场
         沙钢                                深圳
002075                  允许   10.00%
         股份   1,100                        市场
         太阳                                深圳
002078                  允许   10.00%
         纸业   1,000                        市场
         万丰                                深圳
002085                  允许   10.00%
         奥威   800                          市场
         中泰                                深圳
002092                  允许   10.00%
         化学   900                          市场
         国脉                                深圳
002093                  允许   10.00%
         科技   300                          市场
         三钢                                深圳
002110                  允许   10.00%
         闽光   600                          市场
         紫鑫                                深圳
002118                  允许   10.00%
         药业   300                          市场
         南极                                深圳
002127                  允许   10.00%
         电商   900                          市场
         露天                                深圳
002128                  允许   10.00%
         煤业   400                          市场
002129   中环           允许   10.00%        深圳
                                        12
         股份   1,000                        市场
         利欧                                深圳
002131                  允许   10.00%
         股份   2,900                        市场
         广电                                深圳
002152                  允许   10.00%
         运通   700                          市场
         湖南                                深圳
002155                  允许   10.00%
         黄金   500                          市场
         正邦                                深圳
002157                  允许   10.00%
         科技   700                          市场
         游族                                深圳
002174                  允许   10.00%
         网络   300                          市场
         江特                                深圳
002176                  允许   10.00%
         电机   700                          市场
         怡亚                                深圳
002183                  允许   10.00%
         通     900                          市场
         劲嘉                                深圳
002191                  允许   10.00%
         股份   500                          市场
         二三                                深圳
002195                  允许   10.00%
         四五   2,800                        市场
         南洋                                深圳
002212                  允许   10.00%
         股份   300                          市场
         合力                                深圳
002217                  允许   10.00%
         泰     1,100                        市场
         东华                                深圳
002221                  允许   10.00%
         能源   700                          市场
         鱼跃                                深圳
002223                  允许   10.00%
         医疗   400                          市场
         塔牌                                深圳
002233                  允许   10.00%
         集团   400                          市场
         九阳                                深圳
002242                  允许   10.00%
         股份   200                          市场
         滨江                                深圳
002244                  允许   10.00%
         集团   1,000                        市场
         大洋                                深圳
002249                  允许   10.00%
         电机   700                          市场
         联化                                深圳
002250                  允许   10.00%
         科技   500                          市场
         步步                                深圳
002251                  允许   10.00%
         高     300                          市场
         泰和                                深圳
002254                  允许   10.00%
         新材   300                          市场
         浙富                                深圳
002266                  允许   10.00%
         控股   1,000                        市场
002268   卫士           允许   10.00%        深圳
                                        13
         通     400                          市场
         水晶                                深圳
002273                  允许   10.00%
         光电   700                          市场
         联络                                深圳
002280                  允许   10.00%
         互动   900                          市场
         光迅                                深圳
002281                  允许   10.00%
         科技   200                          市场
         世联                                深圳
002285                  允许   10.00%
         行     800                          市场
         圣农                                深圳
002299                  允许   10.00%
         发展   300                          市场
         西部                                深圳
002302                  允许   10.00%
         建设   300                          市场
         众生                                深圳
002317                  允许   10.00%
         药业   400                          市场
         仙琚                                深圳
002332                  允许   10.00%
         制药   500                          市场
         格林                                深圳
002340                  允许   10.00%
         美     2,000                        市场
         海宁                                深圳
002344                  允许   10.00%
         皮城   400                          市场
         杰瑞                                深圳
002353                  允许   10.00%
         股份   300                          市场
         森源                                深圳
002358                  允许   10.00%
         电气   300                          市场
         台海                                深圳
002366                  允许   10.00%
         核电   300                          市场
         太极                                深圳
002368                  允许   10.00%
         股份   200                          市场
         北方                                深圳
002371                  允许   10.00%
         华创   100                          市场
         伟星                                深圳
002372                  允许   10.00%
         新材   400                          市场
         千方                                深圳
002373                  允许   10.00%
         科技   500                          市场
         亚厦                                深圳
002375                  允许   10.00%
         股份   400                          市场
         蓝帆                                深圳
002382                  允许   10.00%
         医疗   200                          市场
         东山                                深圳
002384                  允许   10.00%
         精密   600                          市场
         大北                                深圳
002385                  允许   10.00%
         农     1,600                        市场
002387   维信           允许   10.00%        深圳
                                        14
         诺     500                          市场
         信邦                                深圳
002390                  允许   10.00%
         制药   600                          市场
         海普                                深圳
002399                  允许   10.00%
         瑞     200                          市场
         四维                                深圳
002405                  允许   10.00%
         图新   1,000                        市场
         多氟                                深圳
002407                  允许   10.00%
         多     300                          市场
         齐翔                                深圳
002408                  允许   10.00%
         腾达   500                          市场
         高德                                深圳
002414                  允许   10.00%
         红外   200                          市场
         爱施                                深圳
002416                  允许   10.00%
         德     200                          市场
         天虹                                深圳
002419                  允许   10.00%
         股份   300                          市场
         贵州                                深圳
002424                  允许   10.00%
         百灵   300                          市场
         胜利                                深圳
002426                  允许   10.00%
         精密   1,500                        市场
         棕榈                                深圳
002431                  允许   10.00%
         股份   700                          市场
         万里                                深圳
002434                  允许   10.00%
         扬     300                          市场
         誉衡                                深圳
002437                  允许   10.00%
         药业   500                          市场
         启明                                深圳
002439                  允许   10.00%
         星辰   400                          市场
         闰土                                深圳
002440                  允许   10.00%
         股份   400                          市场
         巨星                                深圳
002444                  允许   10.00%
         科技   300                          市场
         沪电                                深圳
002463                  允许   10.00%
         股份   700                          市场
         海格                                深圳
002465                  允许   10.00%
         通信   1,000                        市场
         金正                                深圳
002470                  允许   10.00%
         大     1,000                        市场
         广田                                深圳
002482                  允许   10.00%
         集团   400                          市场
         浙江                                深圳
002489                  允许   10.00%
         永强   700                          市场
002491   通鼎           允许   10.00%        深圳
                                        15
         互联   500                          市场
         山西                                深圳
002500                  允许   10.00%
         证券   1,000                        市场
         搜于                                深圳
002503                  允许   10.00%
         特     900                          市场
         大康                                深圳
002505                  允许   10.00%
         农业   1,700                        市场
         协鑫                                深圳
002506                  允许   10.00%
         集成   1,600                        市场
         涪陵                                深圳
002507                  允许   10.00%
         榨菜   300                          市场
         天广                                深圳
002509                  允许   10.00%
         中茂   1,100                        市场
         达华                                深圳
002512                  允许   10.00%
         智能   500                          市场
         恺英                                深圳
002517                  允许   10.00%
         网络   700                          市场
         杰赛                                深圳
002544                  允许   10.00%
         科技   200                          市场
         索菲                                深圳
002572                  允许   10.00%
         亚     400                          市场
         清新                                深圳
002573                  允许   10.00%
         环境   400                          市场
         海能                                深圳
002583                  允许   10.00%
         达     600                          市场
         瑞康                                深圳
002589                  允许   10.00%
         医药   700                          市场
         以岭                                深圳
002603                  允许   10.00%
         药业   400                          市场
         中公                                深圳
002607                  允许   10.00%
         教育   400                          市场
         安洁                                深圳
002635                  允许   10.00%
         科技   200                          市场
         跨境                                深圳
002640                  允许   10.00%
         通     500                          市场
         首航                                深圳
002665                  允许   10.00%
         节能   1,100                        市场
         国盛                                深圳
002670                  允许   10.00%
         金控   500                          市场
         东江                                深圳
002672                  允许   10.00%
         环保   300                          市场
         奋达                                深圳
002681                  允许   10.00%
         科技   500                          市场
002690   美亚           允许   10.00%        深圳
                                        16
         光电   200                          市场
         美盛                                深圳
002699                  允许   10.00%
         文化   200                          市场
         奥瑞                                深圳
002701                  允许   10.00%
         金     900                          市场
         众信                                深圳
002707                  允许   10.00%
         旅游   400                          市场
         天赐                                深圳
002709                  允许   10.00%
         材料   200                          市场
         木林                                深圳
002745                  允许   10.00%
         森     200                          市场
         第一                                深圳
002797                  允许   10.00%
         创业   1,300                        市场
         江阴                                深圳
002807                  允许   10.00%
         银行   700                          市场
         恩捷                                深圳
002812                  允许   10.00%
         股份   100                          市场
         崇达                                深圳
002815                  允许   10.00%
         技术   200                          市场
         富森                                深圳
002818                  允许   10.00%
         美     100                          市场
         凯莱                                深圳
002821                  允许   10.00%
         英     100                          市场
         裕同                                深圳
002831                  允许   10.00%
         科技   200                          市场
         张家                                深圳
002839                  允许   10.00%
         港行   600                          市场
         深南                                深圳
002916                  允许   10.00%
         电路   100                          市场
         德赛                                深圳
002920                  允许   10.00%
         西威   100                          市场
         华西                                深圳
002926                  允许   10.00%
         证券   800                          市场
         郑州                                深圳
002936                  允许   10.00%
         银行   400                          市场
         新疆                                深圳
002941                  允许   10.00%
         交建   100                          市场
         新乳                                深圳
002946                  允许   10.00%
         业     100                          市场
         青岛                                深圳
002948                  允许   10.00%
         银行   300                          市场
         特锐                                深圳
300001                  允许   10.00%
         德     300                          市场
300002   神州           允许   10.00%        深圳
                                        17
         泰岳   1,000                        市场
         安科                                深圳
300009                  允许   10.00%
         生物   400                          市场
         立思                                深圳
300010                  允许   10.00%
         辰     400                          市场
         红日                                深圳
300026                  允许   10.00%
         药业   1,100                        市场
         华谊                                深圳
300027                  允许   10.00%
         兄弟   1,200                        市场
         万邦                                深圳
300055                  允许   10.00%
         达     400                          市场
         蓝色                                深圳
300058                  允许   10.00%
         光标   1,100                        市场
         长信                                深圳
300088                  允许   10.00%
         科技   1,100                        市场
         顺网                                深圳
300113                  允许   10.00%
         科技   300                          市场
         长盈                                深圳
300115                  允许   10.00%
         精密   300                          市场
         华策                                深圳
300133                  允许   10.00%
         影视   700                          市场
         大富                                深圳
300134                  允许   10.00%
         科技   200                          市场
         新研                                深圳
300159                  允许   10.00%
         股份   600                          市场
         东方                                深圳
300166                  允许   10.00%
         国信   500                          市场
         万达                                深圳
300168                  允许   10.00%
         信息   500                          市场
         捷成                                深圳
300182                  允许   10.00%
         股份   1,100                        市场
         铁汉                                深圳
300197                  允许   10.00%
         生态   1,000                        市场
         翰宇                                深圳
300199                  允许   10.00%
         药业   300                          市场
         欣旺                                深圳
300207                  允许   10.00%
         达     500                          市场
         迪安                                深圳
300244                  允许   10.00%
         诊断   200                          市场
         卫宁                                深圳
300253                  允许   10.00%
         健康   800                          市场
         开山                                深圳
300257                  允许   10.00%
         股份   200                          市场
300266   兴源           允许   10.00%        深圳
                                        18
         环境   600                                                       市场
         阳光                                                             深圳
300274                  允许   10.00%
         电源   600                                                       市场
         飞利                                                             深圳
300287                  允许   10.00%
         信     700                                                       市场
         蓝盾                                                             深圳
300297                  允许   10.00%
         股份   500                                                       市场
         中际                                                             深圳
300308                  允许   10.00%
         旭创   100                                                       市场
         掌趣                                                             深圳
300315                  允许   10.00%
         科技   1,700                                                     市场
         晶盛                                                             深圳
300316                  允许   10.00%
         机电   400                                                       市场
         旋极                                                             深圳
300324                  允许   10.00%
         信息   600                                                       市场
         易事                                                             深圳
300376                  允许   10.00%
         特     600                                                       市场
         光环                                                             深圳
300383                  允许   10.00%
         新网   600                                                       市场
         昆仑                                                             深圳
300418                  允许   10.00%
         万维   400                                                       市场
         先导                                                             深圳
300450                  允许   10.00%
         智能   300                                                       市场
         金科                                                             深圳
300459                  允许   10.00%
         文化   700                                                       市场
         东风                                                             上海
600006                  必须   0.00%         0.00%    2275.00   2275.00
         汽车   0                                                         市场
         首创                                                             上海
600008                  允许   10.00%        30.00%
         股份   1,400                                                     市场
         日照                                                             上海
600017                  允许   10.00%        30.00%
         港     1,100                                                     市场
         上海                                                             上海
600021                  允许   10.00%        30.00%
         电力   600                                                       市场
         山东                                                             上海
600022                  允许   10.00%        30.00%
         钢铁   4,000                                                     市场
         中远                                                             上海
600026                  允许   10.00%        30.00%
         海能   800                                                       市场
         歌华                                                             上海
600037                  允许   10.00%        30.00%
         有线   600                                                       市场
         四川                                                             上海
600039                  允许   10.00%        30.00%
         路桥   1,300                                                     市场
         九鼎                                                             上海
600053                  允许   10.00%        30.00%
         投资   100                                                       市场
600056   中国           允许   10.00%        30.00%                       上海
                                        19
         医药   300                                   市场
         五矿                                         上海
600058                  允许   10.00%        30.00%
         发展   300                                   市场
         海信                                         上海
600060                  允许   10.00%        30.00%
         电器   500                                   市场
         华润                                         上海
600062                  允许   10.00%        30.00%
         双鹤   300                                   市场
         南京                                         上海
600064                  允许   10.00%        30.00%
         高科   500                                   市场
         上海                                         上海
600073                  允许   10.00%        30.00%
         梅林   400                                   市场
         人福                                         上海
600079                  允许   10.00%        30.00%
         医药   600                                   市场
         大名                                         上海
600094                  允许   10.00%        30.00%
         城     1,000                                 市场
         广州                                         上海
600098                  允许   10.00%        30.00%
         发展   300                                   市场
         浙江                                         上海
600120                  允许   10.00%        30.00%
         东方   300                                   市场
         铁龙                                         上海
600125                  允许   10.00%        30.00%
         物流   600                                   市场
         杭钢                                         上海
600126                  允许   10.00%        30.00%
         股份   300                                   市场
         中青                                         上海
600138                  允许   10.00%        30.00%
         旅     400                                   市场
         兴发                                         上海
600141                  允许   10.00%        30.00%
         集团   300                                   市场
         金发                                         上海
600143                  允许   10.00%        30.00%
         科技   1,200                                 市场
         航天                                         上海
600151                  允许   10.00%        30.00%
         机电   600                                   市场
         华创                                         上海
600155                  允许   10.00%        30.00%
         阳安   300                                   市场
         中体                                         上海
600158                  允许   10.00%        30.00%
         产业   400                                   市场
         巨化                                         上海
600160                  允许   10.00%        30.00%
         股份   800                                   市场
         天坛                                         上海
600161                  允许   10.00%        30.00%
         生物   300                                   市场
         福田                                         上海
600166                  允许   10.00%        30.00%
         汽车   2,900                                 市场
         联美                                         上海
600167                  允许   10.00%        30.00%
         控股   400                                   市场
600169   太原           允许   10.00%        30.00%   上海
                                        20
         重工    1,100                                 市场
         上海                                          上海
600171                   允许   10.00%        30.00%
         贝岭    300                                   市场
         ST 安                                         上海
600179                   允许   10.00%        30.00%
         通      500                                   市场
         生益                                          上海
600183                   允许   10.00%        30.00%
         科技    700                                   市场
         中牧                                          上海
600195                   允许   10.00%        30.00%
         股份    300                                   市场
         生物                                          上海
600201                   允许   10.00%        30.00%
         股份    700                                   市场
         浙江                                          上海
600216                   允许   10.00%        30.00%
         医药    400                                   市场
         首旅                                          上海
600258                   允许   10.00%        30.00%
         酒店    300                                   市场
         广晟                                          上海
600259                   允许   10.00%        30.00%
         有色    100                                   市场
         凯乐                                          上海
600260                   允许   10.00%        30.00%
         科技    400                                   市场
         北京                                          上海
600266                   允许   10.00%        30.00%
         城建    700                                   市场
         海正                                          上海
600267                   允许   10.00%        30.00%
         药业    400                                   市场
         亿利                                          上海
600277                   允许   10.00%        30.00%
         洁能    800                                   市场
         中央                                          上海
600280                   允许   10.00%        30.00%
         商场    400                                   市场
         南钢                                          上海
600282                   允许   10.00%        30.00%
         股份    1,600                                 市场
         西水                                          上海
600291                   允许   10.00%        30.00%
         股份    300                                   市场
         安琪                                          上海
600298                   允许   10.00%        30.00%
         酵母    300                                   市场
         酒钢                                          上海
600307                   允许   10.00%        30.00%
         宏兴    1,900                                 市场
         平高                                          上海
600312                   允许   10.00%        30.00%
         电气    500                                   市场
         上海                                          上海
600315                   允许   10.00%        30.00%
         家化    200                                   市场
         洪都                                          上海
600316                   允许   10.00%        30.00%
         航空    300                                   市场
         营口                                          上海
600317                   允许   10.00%        30.00%
         港      1,200                                 市场
600325   华发            允许   10.00%        30.00%   上海
                                         21
         股份   1,000                                 市场
         中新                                         上海
600329                  允许   10.00%        30.00%
         药业   200                                   市场
         国机                                         上海
600335                  允许   10.00%        30.00%
         汽车   300                                   市场
         西藏                                         上海
600338                  允许   10.00%        30.00%
         珠峰   200                                   市场
         阳泉                                         上海
600348                  允许   10.00%        30.00%
         煤业   700                                   市场
         山东                                         上海
600350                  允许   10.00%        30.00%
         高速   400                                   市场
         中文                                         上海
600373                  允许   10.00%        30.00%
         传媒   400                                   市场
         首开                                         上海
600376                  允许   10.00%        30.00%
         股份   800                                   市场
         健康                                         上海
600380                  允许   10.00%        30.00%
         元     600                                   市场
         龙净                                         上海
600388                  允许   10.00%        30.00%
         环保   500                                   市场
         盛和                                         上海
600392                  允许   10.00%        30.00%
         资源   600                                   市场
         粤泰                                         上海
600393                  允许   10.00%        30.00%
         股份   600                                   市场
         三友                                         上海
600409                  允许   10.00%        30.00%
         化工   800                                   市场
         华胜                                         上海
600410                  允许   10.00%        30.00%
         天成   700                                   市场
         湘电                                         上海
600416                  允许   10.00%        30.00%
         股份   400                                   市场
         江淮                                         上海
600418                  允许   10.00%        30.00%
         汽车   800                                   市场
         华鲁                                         上海
600426                  允许   10.00%        30.00%
         恒升   700                                   市场
         中远                                         上海
600428                  允许   10.00%        30.00%
         海特   500                                   市场
         北方                                         上海
600435                  允许   10.00%        30.00%
         导航   600                                   市场
         时代                                         上海
600458                  允许   10.00%        30.00%
         新材   300                                   市场
         士兰                                         上海
600460                  允许   10.00%        30.00%
         微     500                                   市场
         蓝光                                         上海
600466                  允许   10.00%        30.00%
         发展   900                                   市场
600478   科力           允许   10.00%        30.00%   上海
                                        22
         远     700                                   市场
         扬农                                         上海
600486                  允许   10.00%        30.00%
         化工   100                                   市场
         驰宏                                         上海
600497                  允许   10.00%        30.00%
         锌锗   1,600                                 市场
         科达                                         上海
600499                  允许   10.00%        30.00%
         洁能   800                                   市场
         中化                                         上海
600500                  允许   10.00%        30.00%
         国际   800                                   市场
         方大                                         上海
600507                  允许   10.00%        30.00%
         特钢   400                                   市场
         国药                                         上海
600511                  允许   10.00%        30.00%
         股份   200                                   市场
         海航                                         上海
600515                  允许   10.00%        30.00%
         基础   1,000                                 市场
         华海                                         上海
600521                  允许   10.00%        30.00%
         药业   400                                   市场
         长园                                         上海
600525                  允许   10.00%        30.00%
         集团   700                                   市场
         中铁                                         上海
600528                  允许   10.00%        30.00%
         工业   700                                   市场
         中国                                         上海
600536                  允许   10.00%        30.00%
         软件   200                                   市场
         卓郎                                         上海
600545                  允许   10.00%        30.00%
         智能   300                                   市场
         厦门                                         上海
600549                  允许   10.00%        30.00%
         钨业   500                                   市场
         康缘                                         上海
600557                  允许   10.00%        30.00%
         药业   300                                   市场
         法拉                                         上海
600563                  允许   10.00%        30.00%
         电子   100                                   市场
         迪马                                         上海
600565                  允许   10.00%        30.00%
         股份   900                                   市场
         山鹰                                         上海
600567                  允许   10.00%        30.00%
         纸业   2,000                                 市场
         康恩                                         上海
600572                  允许   10.00%        30.00%
         贝     1,100                                 市场
         淮河                                         上海
600575                  允许   10.00%        30.00%
         能源   1,200                                 市场
         卧龙                                         上海
600580                  允许   10.00%        30.00%
         电驱   500                                   市场
         天地                                         上海
600582                  允许   10.00%        30.00%
         科技   1,000                                 市场
600584   长电           允许   10.00%        30.00%   上海
                                        23
         科技   600                                   市场
         光明                                         上海
600597                  允许   10.00%        30.00%
         乳业   400                                   市场
         北大                                         上海
600598                  允许   10.00%        30.00%
         荒     400                                   市场
         大众                                         上海
600611                  允许   10.00%        30.00%
         交通   700                                   市场
         华谊                                         上海
600623                  允许   10.00%        30.00%
         集团   300                                   市场
         浙数                                         上海
600633                  允许   10.00%        30.00%
         文化   500                                   市场
         浦东                                         上海
600639                  允许   10.00%        30.00%
         金桥   200                                   市场
         号百                                         上海
600640                  允许   10.00%        30.00%
         控股   200                                   市场
         申能                                         上海
600642                  允许   10.00%        30.00%
         股份   1,500                                 市场
         爱建                                         上海
600643                  允许   10.00%        30.00%
         集团   600                                   市场
         中源                                         上海
600645                  允许   10.00%        30.00%
         协和   200                                   市场
         外高                                         上海
600648                  允许   10.00%        30.00%
         桥     200                                   市场
         城投                                         上海
600649                  允许   10.00%        30.00%
         控股   800                                   市场
         信达                                         上海
600657                  允许   10.00%        30.00%
         地产   500                                   市场
         哈药                                         上海
600664                  允许   10.00%        30.00%
         股份   900                                   市场
         东阳                                         上海
600673                  允许   10.00%        30.00%
         光     900                                   市场
         大商                                         上海
600694                  允许   10.00%        30.00%
         股份   100                                   市场
         均胜                                         上海
600699                  允许   10.00%        30.00%
         电子   500                                   市场
         彩虹                                         上海
600707                  允许   10.00%        30.00%
         股份   400                                   市场
         天津                                         上海
600717                  允许   10.00%        30.00%
         港     600                                   市场
         东软                                         上海
600718                  允许   10.00%        30.00%
         集团   500                                   市场
         重庆                                         上海
600729                  允许   10.00%        30.00%
         百货   100                                   市场
600737   中粮           允许   10.00%        30.00%   上海
                                        24
         糖业   700                                   市场
         辽宁                                         上海
600739                  允许   10.00%        30.00%
         成大   800                                   市场
         闻泰                                         上海
600745                  允许   10.00%        30.00%
         科技   200                                   市场
         上实                                         上海
600748                  允许   10.00%        30.00%
         发展   600                                   市场
         江中                                         上海
600750                  允许   10.00%        30.00%
         药业   200                                   市场
         海航                                         上海
600751                  允许   10.00%        30.00%
         科技   1,100                                 市场
         锦江                                         上海
600754                  允许   10.00%        30.00%
         酒店   100                                   市场
         厦门                                         上海
600755                  允许   10.00%        30.00%
         国贸   800                                   市场
         长江                                         上海
600757                  允许   10.00%        30.00%
         传媒   400                                   市场
         洲际                                         上海
600759                  允许   10.00%        30.00%
         油气   1,000                                 市场
         通策                                         上海
600763                  允许   10.00%        30.00%
         医疗   100                                   市场
         中航                                         上海
600765                  允许   10.00%        30.00%
         重机   300                                   市场
         综艺                                         上海
600770                  允许   10.00%        30.00%
         股份   500                                   市场
         新潮                                         上海
600777                  允许   10.00%        30.00%
         能源   2,100                                 市场
         水井                                         上海
600779                  允许   10.00%        30.00%
         坊     100                                   市场
         新钢                                         上海
600782                  允许   10.00%        30.00%
         股份   1,000                                 市场
         中储                                         上海
600787                  允许   10.00%        30.00%
         股份   500                                   市场
         华新                                         上海
600801                  允许   10.00%        30.00%
         水泥   400                                   市场
         鹏博                                         上海
600804                  允许   10.00%        30.00%
         士     900                                   市场
         马钢                                         上海
600808                  允许   10.00%        30.00%
         股份   1,800                                 市场
         东方                                         上海
600811                  允许   10.00%        30.00%
         集团   1,800                                 市场
         隧道                                         上海
600820                  允许   10.00%        30.00%
         股份   1,200                                 市场
600823   世茂           允许   10.00%        30.00%   上海
                                        25
         股份   900                                   市场
         百联                                         上海
600827                  允许   10.00%        30.00%
         股份   500                                   市场
         上海                                         上海
600835                  允许   10.00%        30.00%
         机电   200                                   市场
         四川                                         上海
600839                  允许   10.00%        30.00%
         长虹   2,300                                 市场
         宝信                                         上海
600845                  允许   10.00%        30.00%
         软件   200                                   市场
         上海                                         上海
600848                  允许   10.00%        30.00%
         临港   200                                   市场
         王府                                         上海
600859                  允许   10.00%        30.00%
         井     200                                   市场
         中航                                         上海
600862                  允许   10.00%        30.00%
         高科   300                                   市场
         内蒙                                         上海
600863                  允许   10.00%        30.00%
         华电   1,800                                 市场
         智慧                                         上海
600869                  允许   10.00%        30.00%
         能源   500                                   市场
         中炬                                         上海
600872                  允许   10.00%        30.00%
         高新   300                                   市场
         创业                                         上海
600874                  允许   10.00%        30.00%
         环保   300                                   市场
         东方                                         上海
600875                  允许   10.00%        30.00%
         电气   700                                   市场
         航天                                         上海
600879                  允许   10.00%        30.00%
         电子   1,300                                 市场
         亚泰                                         上海
600881                  允许   10.00%        30.00%
         集团   2,000                                 市场
         杉杉                                         上海
600884                  允许   10.00%        30.00%
         股份   300                                   市场
         宏发                                         上海
600885                  允许   10.00%        30.00%
         股份   300                                   市场
         张江                                         上海
600895                  允许   10.00%        30.00%
         高科   500                                   市场
         江苏                                         上海
600901                  允许   10.00%        30.00%
         租赁   600                                   市场
         贵州                                         上海
600903                  允许   10.00%        30.00%
         燃气   100                                   市场
         无锡                                         上海
600908                  允许   10.00%        30.00%
         银行   600                                   市场
         华安                                         上海
600909                  允许   10.00%        30.00%
         证券   1,100                                 市场
600917   重庆           允许   10.00%        30.00%   上海
                                        26
         燃气   100                                   市场
         重庆                                         上海
600939                  允许   10.00%        30.00%
         建工   300                                   市场
         江苏                                         上海
600959                  允许   10.00%        30.00%
         有线   1,500                                 市场
         内蒙                                         上海
600967                  允许   10.00%        30.00%
         一机   500                                   市场
         中材                                         上海
600970                  允许   10.00%        30.00%
         国际   600                                   市场
         恒源                                         上海
600971                  允许   10.00%        30.00%
         煤电   400                                   市场
         宜华                                         上海
600978                  允许   10.00%        30.00%
         生活   700                                   市场
         淮北                                         上海
600985                  允许   10.00%        30.00%
         矿业   100                                   市场
         马应                                         上海
600993                  允许   10.00%        30.00%
         龙     200                                   市场
         贵广                                         上海
600996                  允许   10.00%        30.00%
         网络   200                                   市场
         唐山                                         上海
601000                  允许   10.00%        30.00%
         港     1,800                                 市场
         大同                                         上海
601001                  允许   10.00%        30.00%
         煤业   500                                   市场
         柳钢                                         上海
601003                  允许   10.00%        30.00%
         股份   300                                   市场
         重庆                                         上海
601005                  允许   10.00%        30.00%
         钢铁   3,600                                 市场
         节能                                         上海
601016                  允许   10.00%        30.00%
         风电   1,000                                 市场
         山东                                         上海
601019                  允许   10.00%        30.00%
         出版   400                                   市场
         中铝                                         上海
601068                  允许   10.00%        30.00%
         国际   200                                   市场
         中南                                         上海
601098                  允许   10.00%        30.00%
         传媒   400                                   市场
         恒立                                         上海
601100                  允许   10.00%        30.00%
         液压   200                                   市场
         中国                                         上海
601106                  允许   10.00%        30.00%
         一重   1,700                                 市场
         海南                                         上海
601118                  允许   10.00%        30.00%
         橡胶   1,100                                 市场
         小康                                         上海
601127                  允许   10.00%        30.00%
         股份   200                                   市场
601128   常熟           允许   10.00%        30.00%   上海
                                        27
         银行   1,000                                 市场
         深圳                                         上海
601139                  允许   10.00%        30.00%
         燃气   400                                   市场
         西部                                         上海
601168                  允许   10.00%        30.00%
         矿业   1,200                                 市场
         中国                                         上海
601179                  允许   10.00%        30.00%
         西电   1,300                                 市场
         上海                                         上海
601200                  允许   10.00%        30.00%
         环境   300                                   市场
         环旭                                         上海
601231                  允许   10.00%        30.00%
         电子   400                                   市场
         骆驼                                         上海
601311                  允许   10.00%        30.00%
         股份   300                                   市场
         秦港                                         上海
601326                  允许   10.00%        30.00%
         股份   900                                   市场
         广深                                         上海
601333                  允许   10.00%        30.00%
         铁路   2,100                                 市场
         中信                                         上海
601608                  允许   10.00%        30.00%
         重工   1,100                                 市场
         中国                                         上海
601611                  允许   10.00%        30.00%
         核建   500                                   市场
         明阳                                         上海
601615                  允许   10.00%        30.00%
         智能   200                                   市场
         滨化                                         上海
601678                  允许   10.00%        30.00%
         股份   700                                   市场
         拓普                                         上海
601689                  允许   10.00%        30.00%
         集团   300                                   市场
         潞安                                         上海
601699                  允许   10.00%        30.00%
         环能   700                                   市场
         郑煤                                         上海
601717                  允许   10.00%        30.00%
         机     600                                   市场
         际华                                         上海
601718                  允许   10.00%        30.00%
         集团   1,300                                 市场
         力帆                                         上海
601777                  允许   10.00%        30.00%
         股份   400                                   市场
         皖新                                         上海
601801                  允许   10.00%        30.00%
         传媒   400                                   市场
         新华                                         上海
601811                  允许   10.00%        30.00%
         文轩   100                                   市场
         中远                                         上海
601866                  允许   10.00%        30.00%
         海发   2,400                                 市场
         长飞                                         上海
601869                  允许   10.00%        30.00%
         光纤   100                                   市场
601872   招商           允许   10.00%        30.00%   上海
                                        28
         轮船   1,500                                 市场
         大连                                         上海
601880                  允许   10.00%        30.00%
         港     1,900                                 市场
         凤凰                                         上海
601928                  允许   10.00%        30.00%
         传媒   500                                   市场
         金钼                                         上海
601958                  允许   10.00%        30.00%
         股份   600                                   市场
         玲珑                                         上海
601966                  允许   10.00%        30.00%
         轮胎   300                                   市场
         海南                                         上海
601969                  允许   10.00%        30.00%
         矿业   200                                   市场
         人民                                         上海
603000                  允许   10.00%        30.00%
         网     300                                   市场
         大豪                                         上海
603025                  允许   10.00%        30.00%
         科技   100                                   市场
         德邦                                         上海
603056                  允许   10.00%        30.00%
         股份   200                                   市场
         和邦                                         上海
603077                  允许   10.00%        30.00%
         生物   3,300                                 市场
         迎驾                                         上海
603198                  允许   10.00%        30.00%
         贡酒   100                                   市场
         新凤                                         上海
603225                  允许   10.00%        30.00%
         鸣     100                                   市场
         景旺                                         上海
603228                  允许   10.00%        30.00%
         电子   100                                   市场
         大参                                         上海
603233                  允许   10.00%        30.00%
         林     100                                   市场
         依顿                                         上海
603328                  允许   10.00%        30.00%
         电子   200                                   市场
         莱克                                         上海
603355                  允许   10.00%        30.00%
         电气   100                                   市场
         今世                                         上海
603369                  允许   10.00%        30.00%
         缘     300                                   市场
         东方                                         上海
603377                  允许   10.00%        30.00%
         时尚   100                                   市场
         吉比                                         上海
603444                  允许   10.00%        30.00%
         特     100                                   市场
         科沃                                         上海
603486                  允许   10.00%        30.00%
         斯     100                                   市场
         韦尔                                         上海
603501                  允许   10.00%        30.00%
         股份   100                                   市场
         欧普                                         上海
603515                  允许   10.00%        30.00%
         照明   100                                   市场
603517   绝味           允许   10.00%        30.00%   上海
                                        29
         食品   100                                                       市场
         海兴                                                             上海
603556                  允许     10.00%        30.00%
         电力   100                                                       市场
         伟明                                                             上海
603568                  允许     10.00%        30.00%
         环保   100                                                       市场
         长久                                                             上海
603569                  允许     10.00%        30.00%
         物流   100                                                       市场
         彤程                                                             上海
603650                  允许     10.00%        30.00%
         新材   100                                                       市场
         璞泰                                                             上海
603659                  允许     10.00%        30.00%
         来     100                                                       市场
         七一                                                             上海
603712                  允许     10.00%        30.00%
         二     100                                                       市场
         隆鑫                                                             上海
603766                  允许     10.00%        30.00%
         通用   600                                                       市场
         福斯                                                             上海
603806                  允许     10.00%        30.00%
         特     100                                                       市场
         顾家                                                             上海
603816                  允许     10.00%        30.00%
         家居   100                                                       市场
         桃李                                                             上海
603866                  允许     10.00%        30.00%
         面包   100                                                       市场
         飞科                                                             上海
603868                  允许     10.00%        30.00%
         电器   100                                                       市场
         太平                                                             上海
603877                  允许     10.00%        30.00%
         鸟     100                                                       市场
         老百                                                             上海
603883                  允许     10.00%        30.00%
         姓     100                                                       市场
         吉祥                                                             上海
603885                  允许     10.00%        30.00%
         航空   400                                                       市场
         新华                                                             上海
603888                  允许     10.00%        30.00%
         网     100                                                       市场
         益丰                                                             上海
603939                  允许     10.00%        30.00%
         药房   100                                                       市场
    说明:此表仅为示意,以实际公布的为准。

    (八)拒绝或暂停申购、赎回的情形及处理方式
    发生下列情况之一时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购、赎回申请:
    1.因不可抗力导致基金无法正常运作或无法受理投资人的申购、赎回申请。
    2.因特殊原因(包括但不限于相关证券交易所依法决定临时停市或在交易时间非正常停
市),导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
    3.发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况。
    4.基金管理人开市前因异常情况无法公布申购、赎回清单。
    5.相关证券交易所、申购赎回代理券商、登记结算机构等因异常情况无法办理申购、赎
回,或者指数编制单位、相关证券交易所等因异常情况使申购、赎回清单无法编制或编制不
                                          30
当。上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形,包括但不限于系统故障、网络
故障、通讯故障、电力故障、数据错误等。
    6.基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利
益时。
    7.基金管理人认为可能有损现有基金份额持有人或者其他申购、赎回投资人利益的其他
情形。
    8.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当
采取延缓支付赎回对价或暂停接受基金申购赎回申请的措施。
    9.法律法规、深圳证券交易所规定或中国证监会认定的其他情形。
    在发生暂停申购或赎回的情形之一时,本基金的申购和赎回可能同时暂停。
发生上述情形之一(第 6 项除外)且基金管理人决定拒绝或暂停基金份额持有人的申购、赎
回申请时,基金管理人应在当日向中国证监会备案,并及时公告。已接受的赎回申请,基金
管理人应当足额支付。在拒绝或暂停申购、赎回的情形消除时,基金管理人应及时恢复申购、
赎回业务的办理并依照《信息披露办法》有关规定在指定媒体上刊登基金重新开放申购或赎
回公告,并公告最近 1 个开放日的基金份额净值。

    二、基金合同、托管协议的修订
    因开通场内“深市股票实物申赎,沪市股票现金替代”申赎业务,我公司就《嘉实中证
500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)和《嘉实中
证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)的相
关内容进行了修订。上述修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,无需召开基
金份额持有人大会。我公司已就修订内容与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,
并已报中国证监会备案。
    本基金《基金合同》和《托管协议》的修改详见附件嘉实中证 500 交易型开放式指数证
券投资基金基金合同、托管协议修改前后对照表。
    基金管理人将按规定相应更新招募说明书。

    三、风险揭示
    投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的基金合同和招募说明书,全面认识本基
金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出
投资决策。
    基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤
勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不向投资者保证最低收益。

    四、咨询办法
1、 嘉实基金管理有限公司客户服务电话:400-600-8800
2、 嘉实基金管理有限公司网站:

   特此公告

                                                             嘉实基金管理有限公司
                                                                 2019 年 10 月 16 日
附件:

                                        31
1.《嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》修改前后对照表
2. 《嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》修改前后对照表




                                       32
附件 1:《嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》修改前后对照表
  章节     《嘉实中证 500 交易型      《嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金
           开放式指数证券投资                              合同》
             基金基金合同》                              (修订后)
八、基金   (一)申购和赎回场所         本基金现采用“实物申购赎回”和场内“深市股票实
份额的申   投 资 人 应 当在 申 购赎   物申赎,沪市股票现金替代”申赎模式两种方式。其
购、赎回   回 代 理 券 商办 理 基金   中,“实物申购赎回”通过中国证券登记结算有限责
与非交易   申购、赎回业务的营业       任公司办理,场内“深市股票实物申赎,沪市股票现
过户       场 所 或 按 申购 赎 回代   金替代”申赎模式通过深圳证券交易所办理。
           理 券 商 提 供的 其 他方   一、实物申购赎回
           式 办 理 本 基金 的 申购   (一)申购和赎回场所
           和赎回。                   投资人应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回
           基 金 管 理 人在 开 始申   业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方
           购、赎回业务前公告申       式办理本基金的申购和赎回。
           购 赎 回 代 理券 商 的名   基金管理人在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代
           单,并可依据实际情况       理券商的名单,并可依据实际情况增加或减少申购赎
           增 加 或 减 少申 购 赎回   回代理券商,并予以公告。
           代 理 券 商 ,并 予 以公   投资人可以通过基金管理人直销中心办理基金申购、
           告。                       赎回业务,具体业务的办理时间及办理方式基金管理
           投 资 人 可 以通 过 基金   人将另行公告。
           管 理 人 直 销中 心 办理
           基金申购、赎回业务,
           具 体 业 务 的办 理 时间
           及 办 理 方 式基 金 管理
           人将另行公告。
八、基金                              增加以下内容:
份额的申                              二、场内“深市股票实物申赎,沪市股票现金替代”
购、赎回                              申购赎回
与非交易                              (一)申购与赎回的场所
过户                                  投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回
                                      业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方
                                      式办理基金的申购和赎回业务。
                                      基金管理人在开始办理申购、赎回业务前公告申购赎
                                      回代理券商的名单,并可依据实际情况增加或减少申
                                      购赎回代理券商,并予以公告。
                                      (二)申购和赎回的开放日及时间
                                      1. 开放日及开放时间
                                      投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办
                                      理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所正常交易
                                      日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证
                                      监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回
                                      时除外。
                                      基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交
                                      易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视

                                            33
情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应
在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定
媒体上公告。
2. 申购、赎回开始日及业务办理时间
在确定场内“深市股票实物申赎,沪市股票现金替代”
申赎模式的业务开始时间后,基金管理人应在开始办
理申购、赎回前依照《信息披露办法》的有关规定在
指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间
办理基金份额的申购、赎回。投资人在基金合同约定
之外的日期和时间提出申购、赎回申请且登记结算机
构确认接受的,视为投资人在下一开放日提出的申购、
赎回申请,并按照下一开放日的申请处理。
(三)申购与赎回的原则
1. 基金采用份额申购和份额赎回的方式,即申购和赎
回均以份额申请。
2. 基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替
代、现金差额及其他对价。
3. 申购、赎回申请提交后不得撤销。
4. 申购、赎回应遵守深圳证券交易所、登记结算机构
的相关业务规则、通知或指南等规定。
5. 基金管理人可在不违反法律法规且对持有人利益
无实质性不利影响的情况下,或依据深圳证券交易所
或登记结算机构相关规则及其变更调整,对上述原则
进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照
《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
(四)申购与赎回的程序
1. 申购和赎回的申请方式
投资人必须根据申购赎回代理券商或基金管理人规定
的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或
赎回的申请。
投资人在提交申购申请时须按申购赎回清单的规定备
足申购对价,投资人在提交赎回申请时须持有足够的
基金份额余额和现金,否则所提交的申购、赎回申请
无效。
2. 申购和赎回申请的确认
投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资
者未能提供符合要求的申购对价,则申购申请失败。
如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据
要求准备足额的现金,或基金投资组合内不具备足额
的符合要求的赎回对价,则赎回申请失败。
投资者申购的基金份额当日起可卖出;投资者赎回获
得的股票当日起可卖出。
3. 申购和赎回的清算交收与登记

      34
本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、
现金替代、现金差额及其他对价的清算交收适用相关
业务规则和参与各方相关协议及其不时修订的有关规
定。
投资者 T 日申购成功后,登记结算机构在 T 日收市后
为投资者办理基金份额的登记与深交所上市的成份股
的交收以及现金替代的清算;在 T+1 日办理现金替代
的交收以及现金差额的清算,在 T+2 日办理现金差额
的交收,并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管
理人和基金托管人。
投资者 T 日赎回成功后,登记结算机构在 T 日收市后
为投资者办理基金份额的注销与深交所上市的成份股
的交收以及现金替代的清算;在 T+1 日办理现金替代
的交收以及现金差额的清算,在 T+2 日办理现金差额
的交收,并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管
理人和基金托管人。
如果登记结算机构和基金管理人在清算交收时发现不
能正常履约的情形,则依据业务规则和参与各方相关
协议及其不时修订的有关规定进行处理。
基金管理人、深圳证券交易所、登记结算机构可在法
律法规允许的范围内,对基金份额申购赎回的程序以
及清算交收和登记的办理时间、方式、处理规则等进
行调整,基金管理人应最迟于开始实施前 3 个工作日
在至少一种指定媒体公告。
(五)申购和赎回的数量限制
1. 投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单
位的整数倍。基金管理人可根据基金运作情况、市场
变化以及投资者需求等因素在不违反相关法律法规的
情况下对基金的最小申购赎回单位进行调整并提前公
告。具体规定请参见招募说明书。
2. 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成
潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一
投资者申购份额上限、暂停基金申购等措施,切实保
护存量基金份额持有人的合法权益,具体规定请参见
相关公告。
3. 基金管理人可以根据市场情况、市场变化以及投资
者需求等因素,在法律法规允许的情况下,调整申购
和赎回的数量或比例限制。基金管理人必须在调整前
依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告
并报中国证监会备案。
(六)申购和赎回的对价、费用及其用途
1. 申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组
合证券、现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价
是指基金份额持有人赎回基金份额时,基金管理人应

      35
交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。
申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、
赎回的基金份额数额确定。
2. 投资者在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理券
商可按照一定标准收取佣金,其中包含证券交易所、
登记结算机构等收取的相关费用,具体请参见招募说
明书。
3. T 日的基金份额净值在当日收市后计算,并在 T+1
日内公告。如遇特殊情况,可以适当延迟计算或公告,
并报中国证监会备案。申购赎回清单由基金管理人编
制。T 日的申购赎回清单在当日深圳证券交易所开市前
公告。未来,若市场情况发生变化,或相关业务规则
发生变化,基金管理人可以在不违反相关法律法规的
情况下对基金份额净值、申购赎回清单的计算和公告
时间进行调整并提前公告。
(七)拒绝或暂停申购、赎回的情形及处理方式
发生下列情况之一时,基金管理人可拒绝或暂停接受
投资人的申购、赎回申请:
1.因不可抗力导致基金无法正常运作或无法受理投资
人的申购、赎回申请。
2.因特殊原因(包括但不限于相关证券交易所依法决
定临时停市或在交易时间非正常停市),导致基金管
理人无法计算当日基金资产净值。
3.发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况。
4.基金管理人开市前因异常情况无法公布申购、赎回
清单。
5.相关证券交易所、申购赎回代理券商、登记结算机
构等因异常情况无法办理申购、赎回,或者指数编制
单位、相关证券交易所等因异常情况使申购、赎回清
单无法编制或编制不当。上述异常情况指基金管理人
无法预见并不可控制的情形,包括但不限于系统故障、
网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等。
6.基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影
响或损害现有基金份额持有人利益时。
7.基金管理人认为可能有损现有基金份额持有人或者
其他申购、赎回投资人利益的其他情形。
8.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无
可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价
值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,
基金管理人应当采取延缓支付赎回对价或暂停接受基
金申购赎回申请的措施。
9.法律法规、深圳证券交易所规定或中国证监会认定
的其他情形。
在发生暂停申购或赎回的情形之一时,本基金的申购

      36
和赎回可能同时暂停。
发生上述情形之一(第 6 项除外)且基金管理人决定
拒绝或暂停基金份额持有人的申购、赎回申请时,基
金管理人应在当日向中国证监会备案,并及时公告。
已接受的赎回申请,基金管理人应当足额支付。在拒
绝或暂停申购、赎回的情形消除时,基金管理人应及
时恢复申购、赎回业务的办理并依照《信息披露办法》
有关规定在指定媒体上刊登基金重新开放申购或赎回
公告,并公告最近 1 个开放日的基金份额净值。




      37
附件 2:《嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》修改前后对照表
章节     《嘉实中证 500 交易型开放式指数证券   《嘉实中证 500 交易型开放式指数证券
                 投资基金托管协议》                    投资基金托管协议》
                                                           (修订后)
七、交   (三)基金申购和赎回业务处理的基本    (三)基金申购和赎回业务处理的基本
易 及    规定                                  规定
清 算                                          增加以下内容:
交 收                                          3. 本基金现采用实物申购赎回和场内
安排                                           “深市股票实物申赎,沪市股票现金替
                                               代”申赎模式两种方式。其中,实物申
                                               购赎回通过中国证券登记结算有限责任
                                               公司办理,场内“深市股票实物申赎,
                                               沪市股票现金替代”申赎模式通过深圳
                                               证券交易所办理。
七、交   (三)基金申购和赎回业务处理的基本    (三)基金申购和赎回业务处理的基本
易 及    规定                                  规定
清 算    3.T 日的申购赎回发生的证券交收由证    4. 实 物 申 购 赎 回 的 清 算 交 收 方 式 如
交 收    券登记结算机构在 T+1 日收市后完成,   下:T 日的申购赎回发生的证券交收由证
安排     基金托管人应在 T+2 日开盘前核对登记   券登记结算机构在 T+1 日收市后完成,
         结算机构发送的证券余额。现金替代和    基金托管人应在 T+2 日开盘前核对登记
         现金差额的清算于 T+1 日办理,基金托   结算机构发送的证券余额。现金替代和
         管人根据登记结算机构的结算通知或基    现金差额的清算于 T+1 日办理,基金托
         金管理人的指令,依据登记结算机构的    管人根据登记结算机构的结算通知或基
         最新规则于 T+2 日起办理现金替代、现   金管理人的指令,依据登记结算机构的
         金差额和现金替代退补款的交收,如果    最新规则于 T+2 日起办理现金替代、现
         登记结算机构相关的结算交收业务规则    金差额和现金替代退补款的交收,如果
         发生变更,则按最新规则办理。基金管    登记结算机构相关的结算交收业务规则
         理人和基金托管人也可经协商一致后,    发生变更,则按最新规则办理。基金管
         在法律法规规定和基金合同约定的范围    理人和基金托管人也可经协商一致后,
         内,采取其他可行的交收方式。          在法律法规规定和基金合同约定的范围
                                               内,采取其他可行的交收方式。
七、交                                         (三)基金申购和赎回业务处理的基本
易 及                                          规定
清 算                                          增加以下内容:
交 收                                          5. 场内“深市股票实物申赎,沪市股票
安排                                           现金替代”申赎模式的清算交收方式如
                                               下: 日的申购赎回发生的证券交收由证
                                               券登记结算机构在 T 日收市后完成,基
                                               金托管人应在 T+1 日开盘前核对登记结
                                               算机构发送的证券余额。基金托管人在
                                               T+1 日办理申购和赎回的现金替代的交
                                               收。基金托管人根据登记结算机构的结
                                               算通知或基金管理人的指令,依据登记
                                               结算机构的最新规则于 T+2 日起办理现

                                        38
     金差额和现金替代退补款的交收,如果
     登记结算机构相关的结算交收业务规则
     发生变更,则按最新规则办理。基金管
     理人和基金托管人也可经协商一致后,
     在法律法规规定和《基金合同》约定的
     范围内,采取其他可行的交收方式。




39

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